股指期貨IC、IM合約貼水幅度持續(xù)加深,機(jī)構(gòu):或與雪球產(chǎn)品敲入有關(guān),1月18日訊,最近,股指期貨IC、IM合約貼水程度出現(xiàn)逐漸擴(kuò)大的現(xiàn)象,引發(fā)了一些機(jī)構(gòu)的關(guān)注。盡管本周五合約就要到期,但截至昨日收盤,IC2401、IM2401合約的貼水幅度仍然較大。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,近期股指期貨貼水加深的主要推動(dòng)因素除了與空頭對沖有關(guān)外,還有一部分原因是部分2023年上半年發(fā)售的中證1000雪球期權(quán)遭到敲入,觸發(fā)多頭平倉。據(jù)機(jī)構(gòu)測算,上一輪雪球集中建倉進(jìn)場時(shí)間為2023年2-4月,而如今其中部分雪球的敲入線已有較大概率被跌破。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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