巴克萊:美國大選的波動風(fēng)險已在期權(quán)市場中體現(xiàn),巴克萊表示,即將到來的美國大選的標普500指數(shù)隱含波動幅度為1.8%,該風(fēng)險水平已完全被市場消化。StefanoPascale等衍生品策略師表示,VIX在1個月標普500指數(shù)實際波動率的大約兩倍左右交投,反映了大選相關(guān)的價格波動VIX相比標普500指數(shù)實際波動率的比例與以往大選相比較高,不太可能進一步走高。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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