芝加哥交易所集團（CMEGroup）是全球最大的期貨交易所，該集團由芝加哥商業(yè)交易所（CME）、芝加哥期貨交易所(CBOT)、紐約商業(yè)交易所(NYMEX)、紐約商品交易所(COMEX)四大交易所組成。芝加哥交易所集團在每個交易日的次日公布前一天的商品成交量和未平倉合約數(shù)據(jù)，該組數(shù)據(jù)對價格走向有一定的指示作用。

未平倉合約是指，在期貨或期權(quán)市場，市場結(jié)束一天交易時，未被“結(jié)束掉”的單邊買或賣的合約數(shù)量。一張期貨合約被“結(jié)束掉”，可以是因為合約到期、完成商品交割，或是以反向的操作結(jié)束責(zé)任，這稱之為平倉。期權(quán)合約“結(jié)束”，則可以是因為合約到期、持有人執(zhí)行權(quán)利或以反向操作結(jié)束責(zé)任。未平倉合約是分析期貨及期權(quán)市場的重要參考數(shù)據(jù)之一。

當(dāng)新的資金涌入市場后往往會增加未平倉合約量。這表示一些投機者在更積極地跟隨現(xiàn)在的趨勢，所以未平倉合約量的增加加強了趨勢延續(xù)的可能性。相反，如果未平倉合約量縮減則表示投機者把資金抽出市場，趨勢就可能會結(jié)束，尤其當(dāng)未平倉合約量在最近曾經(jīng)增加過，這種現(xiàn)象更為明顯。所以在市場中的一個根本法則是，當(dāng)未平倉合約量增加，現(xiàn)在的趨勢不管是上升或下降都會繼續(xù)，而未平倉合約量下降或不變則表示趨勢會減弱甚至就快結(jié)束。

芝加哥交易所集團(CMEGroup)周四(3月8日)公布的初步數(shù)據(jù)顯示，3月7日，黃金期貨、白銀期貨、歐元期貨、日元期貨、加元期貨、瑞郎期貨、美國原油期貨、布倫特原油期貨等的未平倉合約有所增加，而英鎊期貨、澳元期貨的未平倉合約有所減少。

報告說明

數(shù)據(jù)來源：芝加哥交易所集團（CMEGroup）

發(fā)布頻率：周二~周六（節(jié)假日除外），初步報告具體公布時間為夏令時北京時間10點左右，冬令時北京時間11點左右；當(dāng)日交易明細(xì)將在隔日公布

參考要點

成交量：成交量越大代表商品的受關(guān)注度越高；反之若商品的成交量越小，市場人氣也隨之降低

持倉變化：未平倉合約較上日增加意味著資金入場，（上升/下降的）價格趨勢延續(xù)的可能性增加

未平倉合約較上日減少或不變則意味著資金離場，（上升/下降的）價格趨勢延續(xù)的可能性減少

名詞解釋

1.電子交易合約：通過CME集團電子交易平臺Globex進(jìn)行交易的合約

2.場內(nèi)成交合約：通過交易所交易大廳進(jìn)行公開喊價而交易的合約

3.場外成交合約：通過CMEClearPort場外交易平臺進(jìn)行交易的合約

4.成交量：當(dāng)日通過CME集團所有渠道（Globex電子平臺交易、交易所交易大廳、CMEClearPort場外交易平臺及所有以其他方式執(zhí)行的交易）進(jìn)行的交易總量

5.未平倉合約：當(dāng)日收盤為止累計的尚未交割或平倉的買盤或賣盤的單邊總和

彼此關(guān)系

1.期權(quán)=看漲+看跌

2.總成交量=電子交易合約+場內(nèi)交易合約+場外交易合約

3.交易量：電子交易合約>場外交易合約>場內(nèi)交易合約（不到1%）

4.持倉變化=未平倉合約-（前一交易日）未平倉合約

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。