機(jī)構(gòu)分析:美債市場(chǎng)處于疫情爆發(fā)以來(lái)最危險(xiǎn)的境地全球的債券交易員試圖迫使美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)高通脹做出回應(yīng)的同時(shí),異常巨大的美債價(jià)格波動(dòng)已經(jīng)對(duì)交易員造成了損失,債券市場(chǎng)上因此出現(xiàn)惡性循環(huán),交易員選擇退出市場(chǎng)會(huì)削弱流動(dòng)性,導(dǎo)致價(jià)格更有可能出現(xiàn)大幅波動(dòng)。彭博的國(guó)債流動(dòng)性指數(shù)顯示,美國(guó)國(guó)債的交易狀況是自2020年3月以來(lái)最糟糕的,當(dāng)時(shí)疫情引發(fā)了全球央行的大規(guī)模干預(yù)。至于預(yù)期波動(dòng)率,洲際銀行的移動(dòng)指數(shù)顯示美債預(yù)期波動(dòng)率格接近2020年4月以來(lái)的最高水平。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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