匯市期權(quán)動向：就業(yè)數(shù)據(jù)余波與日元巨震，⑴周五疲軟的美國就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，美元面臨溫和下行壓力，歐元兌美元期權(quán)市場繼續(xù)看跌美元，但整體匯率波動率已從非農(nóng)前的高峰回落，反映出市場對美元反彈的消化。盡管法國議會信任投票臨近，但歐元兌美元期權(quán)波動率并未顯示出重大風(fēng)險(xiǎn)，然而，對長期期權(quán)而言，美元的弱勢前景推高了看漲價(jià)差。⑵英鎊兌美元期權(quán)波動率出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，此前風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)有所回落，盡管長期期權(quán)調(diào)整步伐較慢，但11月預(yù)算案對英國投資的長期影響仍充滿不確定性。⑶日元相關(guān)期權(quán)市場周一波動劇烈，因日本首相宣布辭職。交易員積極購入10月初到期、聚焦日元走弱的期權(quán)，一筆巨額的10億美元交易顯示出9.95的隱含波動率。同時(shí)，1個月期美元兌日元期權(quán)波動率也觸及上周高點(diǎn)。⑷短期內(nèi)，支撐期權(quán)波動率的因素包括周四公布的美國CPI數(shù)據(jù)，若數(shù)據(jù)不及預(yù)期，可能增加美聯(lián)儲下周降息50個基點(diǎn)的可能性。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。