美元兌日元期權(quán)波動率升至三個月高位：NFP前的風險對沖需求，①美元兌日元期權(quán)市場的波動率在3月6日升至三個月高位，這反映了市場對即將到來的美國非農(nóng)就業(yè)報告的謹慎態(tài)度。NFP數(shù)據(jù)將于周五發(fā)布，其結(jié)果可能對匯市產(chǎn)生重大影響。②近期美元兌日元現(xiàn)貨市場的波動性增強，特別是日元看漲期權(quán)的需求增加。隱含波動率作為衡量實際波動的指標，已升至三個月高位，其中1個月期隱含波動率為12.0，3個月期為11.2，較之前分別從9.3和9.75上升。③風險逆轉(zhuǎn)指標顯示，日元看漲期權(quán)的波動率溢價升至2025年高位，1個月期25delta風險逆轉(zhuǎn)指標達到1.8，3個月期為1.75，這表明市場對日元升值的預期增強。④此外，期權(quán)市場的參與者在145.00水平增加了新的障礙期權(quán)和觸發(fā)器，這可能是為了對沖潛在的匯率波動風險。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。