美債收益率曲線大幅趨平 對(duì)沖基金發(fā)生“踩踏事件”,美國(guó)國(guó)債收益率曲線大幅趨平,因本周美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議導(dǎo)致押錯(cuò)方向的對(duì)沖基金發(fā)生“踩踏”。周三短期國(guó)債收益率飆升,速度快于長(zhǎng)期國(guó)債收益率,因美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的講話令市場(chǎng)的加息預(yù)期升溫。 5年期和30年期收益率之差周四進(jìn)一步跌至42基點(diǎn),為2020年3月流動(dòng)性危機(jī)以來(lái)最低水平。花旗策略師表示,收益率曲線大幅趨平引發(fā)一些利用期貨和掉期押注曲線陡化的交易賬戶發(fā)出止損指令。來(lái)自美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)的每周持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,杠桿基金持有的超長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約凈空頭頭寸是2020年3月以來(lái)最大。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格