摩根大通:“VIX泡沫”可能引發(fā)股市反彈摩根大通的策略師表示,Cboe波動率指數(shù)與兩周標(biāo)普500指數(shù)實(shí)現(xiàn)波動率之間的差值已擴(kuò)大到一個(gè)點(diǎn)位,從歷史來看,在觸及這個(gè)水平之后,通常波動率下降且股票平均上漲。從歷史走勢來看,這個(gè)價(jià)差達(dá)到如此之闊水平之后的三個(gè)月,VIX指數(shù)下跌11點(diǎn),市場平均上漲12%。策略師稱,鑒于VIX較實(shí)際股票波動率處于接近紀(jì)錄水平的溢價(jià),我們認(rèn)為拋售‘VIX泡沫’代表著很好的市場機(jī)遇。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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